任何企业的金融市场活动都存在一定的金融风险。金融风险一般可分为以下四类:市场风险、流动性风险、信用风险和运营风险。
• 分析与基本面或者技术面原因造成的市场价格波动相关的风险敞口
• 评估信用风险敞口,将风险模型应用于信贷组合、衍生品交易/对冲组合、以及其他的未偿债务
• 通过复杂模型模拟市场变化,来评估资产(或者说市场)流动性风险和资金(或者说现金流)流动性风险
• 识别由不完善的监管系统、管理失职、有缺陷的控制流程、财务造假、或者人为失误等引起的操作风险
• 熟悉全球资本市场及金融产品理论
• 运用量化模型评估信用风险