数理分析评估中心的主要任务包括，研究定量金融的理论和相关应用，建立一个不同金融学科之间的交流平台，促进学术研究与金融业的直接合作。

数理分析评估中心也是金融数学新理论的研究中心。我们面向学术领域和金融业培训和教授定量金融。该中心主任是彭实戈教授，彭教授在控制论方面，获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理在概率论方面，对倒向随机微分方程理论的创立做出了实质性的贡献。首先获得了非线性Feynman-Kac公式，建立了一大类非线性偏微分方程（组）与倒向随机微分方程的对应关系，将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性情况。建立了动态非线性数学期望理论：g－期望理论，将Kolmogorov创立的概率论推广到非线性情况，并将其应用于动态金融风险度量的理论与计算。

数理分析评估中心从2015年1月成立起，已成功举办三次大型专题讨论会和许多小型学术会议。2015年4月，以实践解决问题为主要模式的专题研讨会吸引了42位研究生的参与，他们需要面对金融行业的实际问题，出自中国和国外金融行业的6个仿真定量金融问题，在5天的会议时间内，同学们分组进行报告撰写和编写数学模型来解决实际问题。2015年7月，中心还组织了一场高水准的暑期夏令营，超过80位研究生报名参加，领略数学金融的前沿知识。2016年10月29日，由法国埃夫里大学、新加坡国立大学、和中国金融研究院数理分析评估中心共同举办的风险评估、XVA分析、资本成本及CCPs的研讨会顺利举办。发表主旨演讲的是曾获得Cantor奖章的著名数学家Hans Föllmer教授。

数理分析评估中心与中国和国外的其他研究中心正建立广泛联系，同时，还与银行、保险业和金融证券公司建立合作关系。